FutureValue.hu            Befektetési Ötletek és Stratégiák



S&P500 Trading Strategies Based on Algorithms*/S&P500 Algoritmuson Alapuló Kereskedési Stratégiák.*
StrategyBacktesting Performance**Annual Returns & Drawdowns***Equity Curve Deatiled***Backtesting UploadedChart****
Alfa Strategy Annual Returns & Drawdowns spx_alfa_profit curve spx_alfa
Beta Strategy annual returns & drawdowns spx_beta_profit curve spx_beta
Gamma Strategy annual returns & drawdowns spx_gamma_profit curve spx_gamma
Zeta Strategy annual returns & drawdowns spx_zeta_profit curve spx_zeta
                                   *E-Mini ES (future contract) or SPY (SPDR ETF).
                                   ** Updated mothly/Havonta frissített.
                                   ***In the case of ES the figures need to be multiplayed by $50/ Az ES határidős termék esetében 1 pont = 50USD.
                                   ****Updated weekly /Hetente frissített.





Sector Optimized Portfolio of S&P500/ S&P500 Szektorokra Optimalizált Portfolió.

Valid For 2022.1Q
Ticker Sector Name Weight ETF Ticker
$IXU UTILITIES SELECT SECTOR INDEX NT 0.053 XLU
$IXT TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX N 0 XLK
$IXY CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SE 0 XLY
$IXV HEALTH CARE SELECT SECTOR INDEX 0.2 XLV
$IXE ENERGY SELECT SECTOR INDEX NTR 0.2 XLE
$IXB MATERIALS SELECT SECTOR INDEX NT 0.176 XLB
$IXRE REAL ESTATE SELECT SECTOR INDEX 0 XLRE
$IXI INDUSTRIAL SELECT SECTOR INDEX N 0 XLI
$IXM FINANCIAL SELECT SECTOR INDEX NT 0.2 XLF
$IXR CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR N 0.128 XLP
$IXC COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR INDEX 0.043 XLC
UNIT 1

A szektorokra optimalizált portfolió összeállításának célja, egy Markowitz-féle portfoliókiválasztási modellre alapozott, hatékony portfolió létrehozása, amelynek relatív kockázata - lehetőség szerint - ne haladja meg a piaci portfolió azaz az S&P 500 index kockázatát. Tehát elsődleges elvárás a versenyképes hozam mellett egy a benchmarknál magasabb Treynor rátájú portfolió kialakítása és annak hosszútávú, eredményes fenntartása negyedéves felülvizsgálati periódusokkal. A portfolió kockázatmentes eszközöket nem tartalmaz. Azok súlyozása a befektető kockázati preferenciáinak függvényében nagyon ajánlott.
A portfolió eddigi teljesítménye itt letölthető. A portfolió eredménye a kereskedési költségeket nem tartalmazza. A hozamok loghozamokban vannak megadva.

Az oldalon bemutatott kereskedési algoritmusok visszatesztelésének minimális időtávja tizenöt év. Egyszerű, könnyen kereskedhető stratégiákról van szó. A tranzakciók nyitása és zárása egyaránt záróáron történik. Az egyes stratégiák kiértékelése letölthető, amely E-Mini ES határidős kontraktus kereskedését feltételezve, számításba veszi a szükséges alapletétet, illetve a kereskedési költségeket. A stratégiák a S&P 500 indexre optimalizáltak. Más az indexet reprezentáló egyéb kereskedési termékeken való kereskedés eredménye eltérhet az S&P500 indexétől az egyes termékek követési hibáinak függvényében.















































Jogi nyilatkozat: ide kattintva elérhető